Valoarea intrinsecă a opțiunii put este
Care Este Cel Mai Bun Software De Tranzacționare Automată?
Opțiuni Prețul: Valoarea intrinsecă și valoarea de timp Cuprins: Cele două componente ale primei de opțiuni sunt valoarea intrinsecă și valoarea de timp a opțiunii. Valoarea intrinsecă este diferența dintre prețul suportului și prețul de livrare - sau partea în bani a primei opțiunii. În mod specific, valoarea intrinsecă pentru o opțiune de call este egală cu prețul subiacent minus prețul de lansare.
Pentru o opțiune put, valoarea intrinsecă este prețul de lansare minus prețul suport. Pentru apeluri, in-the-money se referă la opțiuni în care prețul de grevă este mai mic decât prețul de bază curent.
O opțiune pus este in-the-bani în cazul valoarea intrinsecă a opțiunii put este care prețul de grevă este mai mare decât prețul de bază curent. De exemplu, presupuneți că opțiunea de apel are o primă de 9 USD.
Acesta reprezintă perioada în care poziția opțiunii trebuie să devină profitabilă din cauza unei mișcări favorabile a prețului suport.
Option time value
În cele mai multe cazuri, investitorii sunt dispuși să plătească o primă mai mare pentru mai mult timp presupunând că diferitele opțiuni au același preț de exercitaredeoarece timpul crește probabilitatea ca poziția să devină profitabilă.
Valoarea de timp scade în timp și scade la zero la expirare.
FINANTE Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale StiuCum Home » finante » piata actiunilor » Optiunile pe actiuni Valoarea de timp si valoarea intrinseca Valoarea unei optiuni depinde in mare masura de relatia ei cu pretul de piata al actiunii de baza. Este pretul de exercitare al optiunilor mai mare, egal sau mai mic decat pretul de piata al actiunii "de baza? De exemplu, Mr. Jones era bearish pe XYZ care se vindea atunci la Acesta era pretul actiunii de baza cand Mr.
Acest fenomen este cunoscut sub numele de decădere de timp. Prin urmare, o primă de opțiune este egală cu valoarea sa intrinsecă plus valoarea de timp.
